Как акции, так и индексы нередко используются для прогнозирования именно валютного рынка. Ничего удивительного, в нашем мире все, так или иначе, взаимосвязано. Безусловно, фондовый рынок — постоянно обсуждается в финансовых новостях на ТВ и в интернете. На фондовом и валютном рынке сразу же прослеживается связь между акциями и валютами.

К примеру, если человек хочет купить акции японской компании на Токийской фондовой бирже, сделать это можно только в национальной валюте. В результате, необходимо будет национальную валюту покупателя  конвертировать в йену (JPY), что приводит, естественно, к увеличению спроса на нее. Чем больше акций на Токийской бирже покупается, тем больше национальной валюты конвертируется в йену и тем больше йена востребована. И напротив, чем больше валюту продают, для любых целей, тем меньше ее стоимость. Когда фондовый рынок страны кажется инвесторам привлекательным и выгодным, они начинают инвестировать в него. И напротив, если фондовый рынок страны находится в упадке, инвесторы выводят деньги с этого рынка в поисках более привлекательных мест для инвестиций. Несмотря на это, состояние акций ведущих стран мира должны представлять для инвесторов первостепенный интерес. Если фондовый рынок одной страны показывает лучшие результаты, нежели рынок другой, капитал из одной страны будет перетекать в другую. Это незамедлительно скажется на их валютах. Где деньги — там и крепче валюта, где фондовый рынок слаб — национальная валюта ослабляется. Сильный фондовый рынок — сильная валюта. Слабый фондовый рынок — слабая валюта. Другими словами, между состоянием фондового рынка и курсом национальной валюты нередко прослеживается прямая корреляция. Упал юань — перед этим рухнула Шанхайская биржа. Растет MICEX (индекс Московской биржи) – за ним растет рубль. Самый простой способ отслеживать состояние фондового рынка — это поставить на график специальный индекс. У него есть цена, как и у каждого актива и за ней весьма удобно наблюдать. Рассмотрим ключевые мировые индексы, что нас интересуют. Как сразу можно будет заметить, многие из них коррелируют и дополняют друг друга.

Индекс Доу Джонса

Старейший и самый известный индекс в мире. Их, на самом-то деле, несколько, но самый популярный называется «промышленный индекс Доу-Джонса», он же Dow Jones Industrial Average (тикер DJIA). Ключевой фондовый индекс США, в котором объединены 30 компаний с публично доступными акциями. Кстати, несмотря на название, эти компании не особенно связаны с промышленностью, так как промышленное производство на данный момент не входит в приоритет развития.

За этим индексом пристально наблюдают инвесторы во всем мире. Он представляет собой отличный индикатор всего состояния американской экономики, реагирует на местные и зарубежные экономические и политические события. В индексе отслеживаются невероятно богатые компании, вы слышали о большинстве из них. Макдональдс, Intel, Pfizer – все это там есть.

Индекс S&P 500

Индекс Standard & Poor 500, он же S&P 500 – один из самых известных индексов планеты. Это средневзвешенный индекс цен на акции 500 крупнейших компаний США. По сути, это ключевой индикатор всей американской экономики и по нему судят о ее состоянии. Индекс S&P 500 (тикер SPX) — самый популярный по торговым объемам индекс в мире после промышленного индекса Доу Джонса.
Есть целые фонды, будь то ETF либо пенсионные, основная задача которых — отслеживать эффективность S&P 500, в торговлю которым вложены сотни миллиардов долларов.

Nikkei

 Индекс Nikkei – это промышленный индекс Японии. В нем усреднено отображаются показатели 225 крупнейших компаний японского фондового рынка. Представители Nikkei — это компании Toyota, Mitsubishi, Fuji и прочие. Тикер на графике NKY.

Индекс РТС

Фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России (тикер RTS), учитывающий 50 крупнейших отечественных компаний, чьи акции котируются на Московской бирже. Считается в долларах США. Список компаний, чьи акции учитываются в индексе, пересматриваются раз в 3 месяца.

В индекс РТС входят такие компании, как АФК Система, Аэрофлот, Башнефть, Лукойл, РусГидро, УралКалий, Татнефть и многие другие.

 Как можно видеть, индексы очень просты и полезны—  они позволяют сразу получить полную информацию о состоянии отдельно взятого фондового рынка и всей экономики страны в целом. Ведь состояние крупнейших компаний и является ключевым индикатором.

Таким образом, из всего вышесказанного исходит следующий вывод: когда фондовый рынок на подъеме, инвесторы охотнее в него инвестируют, скупая для этого национальную валюту. Это приводит, естественно, к ее укреплению. Если же фондовый рынок, инвесторы забирают свои вложения, конвертируя их обратно в свою валюту, и национальная денежная единица ослабевает. Именно это происходит сейчас у нас. Если взглянуть на график индекса РТС, можно видеть что он падает с 2011 года.

Рисунок 1

Однако, есть два исключения — США и Япония. Рост экономики этих стран нередко приводит к тому, что их национальные валюты ослабевают, тем не менее это связанно с определенными экономическими механизмами. Взглянем на то, как промышленный индекс Доу Джонса взаимодействует с Nikkei.

Источник: https://binguru.net/

Рисунок 2

Как видим, между DJIA и Nikkei 225 прослеживается четкая корреляция. При этом обратите внимание — иногда движение одного индекса предвосхищает движение другого, что позволяет использовать этот метод анализа для прогнозов на рынке.

Посмотрим, как японский индекс отражается на валюте доллар/йена.

Источник: https://binguru.net/

Рисунок 3

Прежде чем в 2007 году начался глобальный финансовый кризис, когда ведущие экономики мира падали квартал за кварталом, между Nikkei и USD/JPY была обратная корреляция. Инвесторы были уверены, что эффективность японского фондового рынка напрямую влияла на экономическое состояние страны, поэтому рост Nikkei привел к укреплению японской йены. Справедлива и обратная ситуация, если Nikkei падает — йена теряет стоимость.

Но когда наступил финансовый кризис ситуация стала обратной. В результате, на графике индекс и валюта стали идти в одном направлении: укрепляется Nikkei — ослабевает йена и наоборот. Тем не менее, корреляция осталась более чем прозрачной — просто изменилась ее полярность.

Давайте взглянем на корреляцию USD/RUB и цены на нефть сорта Brent.

Источник: https://binguru.net/

Рисунок 4

Таким образом, после анализа графика можно увидеть четкую корреляцию, падение нефти вызывает снижение курса рубля и повышение курса доллара для россиян.

Все взаимосвязано. Корреляцию можно расценивать как дополнительный индикатор глобального рыночного тренда. В завершение рассмотрим несколько популярных корреляций между товарами и валютными парами.

• Золото вверх, доллар вниз. В экономические кризисы инвесторы часто за доллары покупают золото, что всегда в цене.
• Золото вверх, AUD/USD вверх. Австралия — третий по величине поставщик золота в мире, поэтому курс австралийского доллара в немалой степени связан со спросом на золото.
• Золото вверх, NZD/USD вверх. Новая Зеландия так же является крупным производителем золота.
• Золото вверх, USD/CAD вниз. Канада —пятый по величине поставщик золота в мире. Поэтому если цены на золото идут вверх, пара USD/CAD движется вниз (поскольку все покупают CAD).
• Золото вверх, EUR/USD вверх. Как золото, так и евро считаются заменой доллару. Поэтому рост цены на золото нередко приводит к росту курса EUR/USD.
• Нефть вверх, USD/CAD вниз. Канада — крупнейший нефтедобытчик мира, экспортирующий более 2 миллионов баррелей в сутки, в основном, в США. Если нефть дорожает, пара на графике идет вниз.
• Проценты по облигациям вверх/нац. валюта вверх. Чем больше процентов дают гособлигации, тем больше их покупают за национальную валюту. Растет спрос на нее — растет и ее курс.
• DJIA вниз, Nikkei вниз. Экономики США и Японии очень тесно связаны и вместе идут как вверх, так и вниз.

Nikkei вниз, USD/JPY вниз. Инвесторы часто выбирают йену как «безопасную гавань» в периоды экономических проблем.