Данная статья выполнена в рамках написания магистерской диссертации.
Статья выполнена под научным руководством к.э.н., доцента Рыбинца А.Г., кафедра «Мировая экономика», Дипломатическая академия МИД России.
Abstract: The article studies the problems of socio-economic development of the countries of the Common Market of the Southern Cone (MERCOSUR). The dynamics of the aggregate gross domestic product of integration is studied in detail. The high influence of a number of factors that have a strong impact on the welfare and stable development of the economies of Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay is emphasized. Among them, the inflow of foreign investments, the unemployment rate and the share of fuel in the merchandise exports of the mentioned states are of particular importance. The article presents a multiple regression model, which accurately describes the process of economic development of the integration association in the considered time interval. The article concludes that the model can be used for further forecasting of socio-economic development of the countries under consideration. The risks that can have a negative impact on the favorable strengthening of the positions of Mercosur countries in the world economy are considered. The conclusion about the prospects for stable economic development of the integration states in the coming years, taking into account the existing instability, is formulated.
Keywords: socio-economic development, Latin America, economic growth, MERCOSUR, the Common Market of the Southern Cone.
Введение
За последние годы в мировом хозяйстве сложился тренд устойчивого экономического роста развивающихся стран. Государства, которые ранее не показывали высоких темпов своего развития, сейчас привлекают все большие объемы иностранных инвестиций, развивают национальную промышленность и производство, что в конечном счете сказывается на росте их благосостояния. Изучение проблем развития стран, не являющихся лидерами мирового хозяйства, является как никогда актуальным, учитывая появление новых передовых государств-партнеров и формирование конкурентоспособных экономических интеграционных объединений в том или ином регионе мира.
В данном отношении страны Латинской Америки являются одними из тех государств, которые достигли определенных успехов в своем развитии за последнее десятилетие и обладают огромным потенциалом дальнейшего укрепления систем своих национальных хозяйств. Учитывая большую вовлеченность некоторых стран южноамериканского континента как во внутрирегиональные хозяйственные отношения, так и в торгово-экономические связи с третьими государствами, можно судить о перспективе их дальнейшего роста и становления одним из экономических центров будущего мирового хозяйства [3]. Несомненно, экономическими лидерами Латинской Америки являются Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, которые образуют общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Данная интеграция представляет собой объединение стран Латинской Америки, которое по своим географическим и экономическим параметрам, а также по масштабу внешнеэкономической деятельности является третьей зоной свободной торговли после Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В настоящее время показатель ВВП стран МЕРКОСУР превышает 2 трлн. долл., что является весомым значением для развивающихся государств. Именно поэтому, вопрос многофакторного изучения экономического развития данной интеграции является весьма актуальным. Исходя из этого, целью работы станет проведение эконометрического анализа и моделирования процессов развития стран данного регионального объединения.
Методологическая основа исследования
В ходе написания работы использовались такие методы, как синтез, описание, сравнение, метод классификации, абстрагирования, а также инструменты эконометрического анализа.
Особенности социально-экономического развития МЕРКОСУР
Во многом, бурное развитие национальных хозяйств МЕРКОСУР началось в 2000-ых годах. Улучшение экономической ситуации в ключевых странах Латинской Америки в этот период характеризовалось отказом от полузакрытой хозяйственной модели, основанной на политике импортозамещающей индустриализации. За последние годы показатель ВВП стран МЕРКОСУР увеличился практически в 3,5 раза по сравнению со значением 2002 года. Таким образом, в работе будут рассмотрены статистические данные за последние 20 лет.
Источник: составлено автором на основе данных UNCTADstat data center, economic trends, national accounts, Gross domestic product: total and per capita, current and constant prices, annual, UNCTAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 (дата обращения: 15.04.2024).
В качестве результативного признака (Y) был взят внутренний валовый продукт стран МЕРКОСУР, который позволяет оценить развитие данных государств. Как видно из представленных выше данных, показатель стремительно развивался в период с 2002 по 2011 год, когда ВВП данной интеграции достиг своего максимального значения в 3,23 трлн. долл. (рост в 5 раз по сравнению с началом периода). В последующие три года показатель принимал схожие значения (3,19 и 3,12 трлн. долл. в 2013 и 2014 году соответственно). С 2014 года объем ВВП стран МЕРКОСУР сокращался до 2016 года (2,45 трлн. долл.), что могло стать следствием мирового экономического кризиса того периода, который оказал свое влияние и на экономику стран Латинской Америки. В 2017 году ситуация стабилизировалась (2,8 трлн. долл.), объем ВВП возрос на 14% по сравнению со значением предыдущего года. Однако, в силу наличия большого количества проблем в экономике самой интеграции и из-за введения ограничительных мер, призванных сдерживать распространение пандемии Covid-19, в 2020 году объем ВВП МЕРКОСУР сократился до своего минимального значения за последнее десятилетие (1,92 трлн. долл.). В 2021 году показатель отметился ростом и зафиксировался в отметке 2,18 трлн. долл.
Говоря о выборе ключевых факторов, оказывающих влияние на формирование показателя ВВП стран МЕРКОСУР, стоит отметить основополагающие аспекты макроэкономического развития данных государств. Среди таковых можно выделить низкий инновационный потенциал стран и отсутствие собственных высоких технологий в производстве, высокую зависимость от партнерства с США и Китаем, высокое влияние колебаний мировых цен на сырье, а также высокую социальную напряженность в регионе и значительный отток населения.
Несомненно, обладая большой ресурсной базой, большой численностью экономически активного населения и дешевой рабочей силой, страны МЕРКОСУР являются привлекательными для иностранных инвесторов, учитывая отсутствие возможности у данных государств самостоятельно развивать национальное производство. Тем более, такие страны как Бразилия и Аргентина являются крупнейшими реципиентами всех прямых иностранных инвестиций Латинской Америки. Конечно, большая часть инвестиций в МЕРКОСУР поступает из Китая и США. Это позволяет развивать сектор производства и услуг в интеграции, что в конечном счете, безусловно, сказывается на возросшем значении ВВП. Именно поэтому одним из факторов будет выбран объем притока прямых иностранных инвестиций в МЕРКОСУР (Х1).
Проблемы социальной напряженности, низкого уровня подготовки профессиональных кадров, значительного сектора теневой экономики обуславливают существование в странах МЕРКОСУР высокого показателя безработицы среди экономически активного населения. Несмотря на усилия правительств четырех стран по снижению данного показателя, безработными в МЕРКОСУР остаются более 25 млн. чел. Разумеется, большая занятость в экономике способна обусловить ее успешное развитие. Таким образом, вторым фактором была выбрана численность безработных в МЕРКОСУР (Х2).
Вместе с этим, необходимо обратить внимание на влияние энергетического сектора стран МЕРКОСУР на формирование регионального ВВП. Известно, что большая доля иностранных инвестиций в рассматриваемые латиноамериканские страны приходилась на сектор услуг и на производство, не включающее добывающую промышленность. При этом в начале 2000-ых годов доля топлива в экспорте стран МЕРКОСУР сохраняла высокие значения на уровне 20%. В дальнейшем экспорт топлива сокращался, а объем экономики данных стран увеличивался. Таким образом, можно полагать о наличии обратной зависимости между данными показателями. Исходя из этого, доля топлива в товарном экспорте стран МЕРКОСУР является третьим фактором (Х3).
Построение модели множественной регрессии
В результате проведения эконометрического исследования была построена следующая линейная модель:
Y = 3,47 + 0,013*X1 — 0,045*X2 — 0,08*X3
Коэффициент детерминации R2 = 0,838. Таким образом, 83,8% дисперсии Y объяснено данной моделью, что позволяет судить о ее качественном характере. Корреляция положительная: при увеличении объемов притока ПИИ увеличивается и показатель ВВП. Связь тесная.
Рассмотрим зависимость ВВП от численности безработных:
Коэффициент детерминации R2 = 0,6378. Таким образом, 63,78% дисперсии Y объяснено данной моделью, что позволяет судить об умеренном характере связи. Корреляция отрицательная: при увеличении объема ВВП снижается численность безработных в странах МЕРКОСУР и наоборот. Связь тесная.
Рассмотрим зависимость ВВП от доли топлива в товарном экспорте:
Коэффициент детерминации R2 = 0,6821. Таким образом, 68,21% дисперсии Y объяснено данной моделью, что позволяет судить об умеренном характере связи. Корреляция отрицательная: при увеличении объема ВВП снижается доля топлива в товарном экспорте стран МЕРКОСУР и наоборот. Связь тесная.
Рассмотрим матрицу парных коэффициентов корреляций и матрицу межфакторных корреляций для дальнейшего выявления наличия мультиколлинеарности.
Исходя из полученных данных матрицы коэффициентов корреляции можно судить о значительном влиянии объема притока ПИИ на показатель ВВП (коэффициент корреляции 0,92). Сильная обратная связь наблюдается между численностью безработных и объемом ВВП (коэффициент корреляции -0,799). Схожим образом, сильная обратная зависимость наблюдается между долей топлива в товарном экспорте МЕРКОСУР и объемом ВВП (коэффициент корреляции -0,83).
Обращая внимание на значения матрицы межфакторных корреляций, можно отметить, что линейной зависимости между факторами (мультиколлинеарности) не наблюдается. Однако, коэффициент корреляции между факторами безработицы и объема притока ПИИ принимает предельное значение. Такая взаимозависимость факторов объясняется тем, что при увеличении притока иностранных инвестиций открываются новые предприятия, а, как следствие, появляется больше рабочих мест, в результате чего сокращается безработица.
Проверка модели на мультиколлинеарность методом инфляционных факторов показала, что в модели мультиколлинеарность отсутствует:
- VIF (X1) = 2,783 (меньше 10);
- VIF (X2) = 2,003 (меньше 10);
- VIF (X3) = 1,805 (меньше 10).
Верификация многофакторной линейной модели:
| Нормированный коэффициент детерминации | 0,958573 |
| Значимость уравнения регрессии по критерию Фишера | 7,21e-12 |
| Значимость коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента: | |
| Значимость b0 | 1,39e-07 |
| Значимость b1 | 2,89e-05 |
| Значимость b2 | 0,0004 |
| Значимость b3 | 1,50e-05 |
| Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) | 7,521 |
Исходя из полученных данных, можно судить об адекватном характере построенной модели. Нормированный коэффициент детерминации принял значение 0,9586. Данный показатель указывает на то, что 95,86% вариации значений объема ВВП стран МЕРКОСУР объясняется вариацией значений объема притока ПИИ, численностью безработных и долей топлива в товарном экспорте стран данной интеграции. В свою очередь, 4,14% приходится на другие факторы.
Уравнение регрессии значимо по F-критерию. Значимость уравнения регрессии по критерию Фишера меньше 0,05 (показатель принял значение в 7,21e-12), что позволяет сделать вывод о том, что уравнение в целом статистически значимо.
По данным значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента можно сказать, что:
- Параметр b0 = 3,47 – статистически значим, т.к. Р-значение = 1,39e-07 меньше 0,05;
- Параметр b1 = 0,013 – статистически значим, т.к. Р-значение = 2,89e-05 меньше 0,05;
- Параметр b2 = — 0,045 – статистически значим, т.к. Р-значение = 0,0004 меньше 0,05;
- Параметр b3 = — 0,08 – статистически значим, т.к. Р-значение = 1,50e-05 меньше 0,05.
Также, значение средней ошибки аппроксимации, равное 7,52%, не превышает предельных допустимых значений в интервале 8-10%. Это говорит о незначительном среднем отклонении расчетных значений модели от фактических.
Рисунок 1. – Фактические и предсказуемые значения ВВП стран МЕРКОСУР 2002-2021гг., трлн. долл.
Опираясь на представленные данные графика, можно заметить, что кривая расчетных (предсказанных) значений объема ВВП стран МЕРКОСУР в значительной степени отражает схожую динамику фактических значений показателя. Таким образом, можно сделать вывод о верно подобранной модели уравнения, которая точно описывает процесс развития валового внутреннего продукта стран МЕРКОСУР. Можно полагать о возможности точного прогнозирования объема ВВП стран общего рынка Южной Америки с использованием данной модели.
Возможность укрепления позиций стран МЕРКОСУР в мировой экономике
Разумеется, рассматривать процесс социально-экономического развития того или иного региона стоит с учетом всех факторов, в том числе и политических, которые оказывают существенное влияние на хозяйственную сферу жизни общества. Для большинства стран латиноамериканского региона характерно влияние политических событий на их экономику[8]. Ввиду отсутствия стабильных политических институтов, способных формировать необходимые решения в конкретный период времени, зачастую появляется нестабильность в экономической сфере одного государства, которая может отражаться и на всем регионе. Более того, регулярная смена правительств в крупнейших национальных хозяйствах региона находит свое отражение и на уровне их благосостояния. Говоря о странах МЕРКОСУР, такие изменения коснулись Бразилии и Аргентины. Приход к власти нового бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы, ориентированного на усиление хозяйственных связей с Глобальным Югом, а также начало президентства Хавьера Милея в Аргентине, ознаменовавшее укрепление сотрудничества с США, коренным образом меняет экономическую стратегию данных стран. Учитывая, тот факт, что США и КНР являются ключевыми инвесторами в хозяйства данных стран, можно сказать, что появление напряженности в политической сфере с одним из партнеров напрямую отразится на притоке инвестиций. Безусловно, это отразится на динамике развития этих стран. Помимо этого, политический аспект имеет свое влияние и на уровень безработицы в странах МЕРКОСУР. Левое правительство Бразилии стремится к снижению значения данного показателя, в то время как политический курс Аргентины не имеет цели на поддержку людей, оставшихся без работы. Это может находить свое отражение на состоянии ключевых отраслей экономики данных государств. К таковым можно отнести энергетику, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство. Так или иначе, возможность экономического роста стран МЕРКОСУР напрямую зависит от стабильности их политических систем. Рассчитывая на отсутствие политических кризисов в ближайшее время в данном регионе, можно надеяться на планомерное увеличение показателей социально-экономического развития данных государств.
Заключение
Итак, необходимо отметить достижение ее основной цели данного исследования – проведения эконометрического анализа и моделирования процесса развития ВВП стран МЕРКОСУР. В ходе исследования был сделан выбор трех наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на валовый внутренний продукт интеграции. Модель, построенная на основе полученных статистических данных, отвечает всем критериям адекватности. Также, был проведен ряд тестов построенной модели, которые отметили ее качественный и надежный характер. Был сделан вывод о возможности практического применения модели с целью прогнозирования социально-экономического развития стран МЕРКОСУР. Тем не менее, стоит уделять особое внимание политическим процессам, протекающим в странах Латинской Америки, способным оказать негативное влияние на экономическое развитие государств региона.
Библиографический список
1. Сударев В. П. Латинская Америка на переломе глобальных и региональных трендов: коллективная монография / отв. ред. В. П. Сударев, Л. Н. Симонова. – М.: ИЛА РАН, 2017.2. Холодков Н. Н. Российско-латиноамериканские экономические отношения в условиях западных санкций // Латинская Америка. – 2018. – No 11.
3. Латинская Америка в системе международных экономических отношений (Отв. ред. Симонова Л.Н.). – М.: ИЛА РАН, 2020. – 486с.
4. Андрей Пятаков, «Россия-Латинская Америка в XXI веке: трудности и противоречия сближения», Russie.Nei.Visions, №119, Ифри, июль 2020г.
5. Школяр Н.А. Внешняя торговля России с ЛКА: состояние и перспективы /Латинская Америка. 2020. №5, с. 6-17.
6. А. Моисеев «Латинская Америка в борьбе за нефть и нефтяные рынки»// Международная жизнь. – 2020г. Статья. [Электронный ресурс]. – https://interaffairs.ru/news/show/25945 (дата обращения: 14.04.2024).
7. Foreign Direct Investment 2020 // Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). – 2020, December. – [Электронный ресурс]. - https:// www.cepal.org/en/publications. (дата обращения: 15.04.2024)
8. Яковлев П. П. Глобальные головоломки. Ибероамерика в меняющемся мире. – М.: ИЛА РАН, 2020.
9. Яковлев П. П. Россия и Латинская Америка в новой геополитической реальности // Латинская Америка. – 2014. – No 10. – С. 4–17.
10. UNCTADstat data center, economic trends, national accounts, Gross domestic product: total and per capita, current and constant prices, annual, UNCTAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 (дата обращения: 15.04.2024).
11. ITC Trade Map. List of products exported by Latin America and the Caribbean [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c15%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1, дата обращения: (15.04.2024).
12. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). – [Электронный ресурс]. - https:// www.cepal.org/en/publications. (дата обращения: 15.04.2024).
13. Внешнеторговые контракты : Учебник для магистрантов / М. С. Арабян, Р. В. Данилов, А. Б. Дмитриева [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Центркаталог", 2019. – 256 с. – (Вузовский учебник). – ISBN 978-5-903268-22-1.
14. Дмитриева, А. Инновационное развитие экономики и различные формы венчурного бизнеса / А. Дмитриева // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2014. – № 1. – С. 52-62.
15. Регионализация и глобализация: противоречивое единство / Н. Н. Котляров, Н. В. Лукьянович, В. В. Перская [и др.] ; Под редакцией Медведевой М.Б., Стародубцевой Е.Б.. – Москва : Эдитус, 2015. – 196 с. – ISBN 978-5-00058-298-5.
16. Макроэкономическая устойчивость стран-участниц интеграционных объединений в условиях высокой волатильности обменных курсов / Н. Н. Котляров, А. М. Кузнецова, Н. В. Лукьянович [и др.]. – Raleigh, North Carolina : Lulu Press, 2016. – 196 с. – ISBN 978-1-326-70741-5.
17. Интеграционные процессы в мировой экономике: основные направления, тенденции развития / В. К. Поспелов, Е. Б. Стародубцева, Т. В. Сидоренко [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2018. – 178 с. – (100 лет Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации). – ISBN 978-5-4365-2570-9.